Glossar
Value at Risk (VaR)
Risikomaß, das angibt, um welchen Verlust sich ein Vermögen mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont höchstens verringert.
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Value at Risk (VaR)
Risikomaß, das angibt, um welchen Verlust sich ein Vermögen mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont höchstens verringert.
